vamos ver agora três modos de interagir com o usuário.

window.alert
window.prompt
window.confirm

window.alert
retorna uma mensagem simples em uma caixa de alerta

<script language=javascript>
<!--
window.alert('mensagem!')
//-->
</script>

window.prompt
pede um valor e exibe em um alerta

<script>
<!--
var y=window.prompt("coloque seu nome!")
window.alert(y)
//-->
</script>

window.confirm
exibe uma confirmação antes de entrar

<script>
<!--
var x=window.confirm("quer continuar?")
if (x)
window.alert("confirmou!")
else
window.alert("cancelou!")
//-->
</script>

Obs.: todos os script são carregados junto com o carregamento do documento, os botões foram colocados para testá-los. Para acioná-los pelo botão crie uma função como o código abaixo e chame-o pelo botão ou link

<script language=javascript>
<!--
// você pode nomear a função nome para a que você quizer
// lembrando de chamar a mesma no botão ou link
function teste() {
window.alert('mensagem!')
}
//-->
</script>
<form><input type=button value=testar onclick=teste()></form>